Сравнение SWHFX с FBTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и FBTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и FBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 2.24% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.86% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
FBTAX
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 55.40%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и FBTAX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.
Доходность на риск
SWHFX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск
SWHFX
FBTAX
Сравнение SWHFX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | FBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.94 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.53 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.16 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 12.63 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.94 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и FBTAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и FBTAX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.42% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и FBTAX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и FBTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -63.55% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.60% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -36.51% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -38.82% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -2.54% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -21.34% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.71% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и FBTAX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 9.36% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 17.00% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 26.00% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 23.32% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 24.59% | -8.66% |