Сравнение SWHFX с FBDIX
SWHFX (Schwab Health Care Fund™) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SWHFX returned 6.99%/yr vs 9.81%/yr for FBDIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWHFX charges 0.80%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и FBDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у FBDIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям FBDIX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.81% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 6.99%
FBDIX
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SWHFX и FBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -5.57% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 0.59% | 52.68% | 15.37% | 18.40% | -12.65% | -27.58% | 29.85% | 49.11% | -15.77% | 18.83% |
Correlation
The correlation between SWHFX and FBDIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.73 |
The correlation between SWHFX and FBDIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWHFX vs. FBDIX — Ранг доходности на риск
SWHFX
FBDIX
Сравнение SWHFX c FBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | FBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 6.76 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 23.11 | -22.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.69 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и FBDIX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и FBDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWHFX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -71.44% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -9.18% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -24.22% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -46.83% | +27.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -53.67% | +26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -9.18% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -28.74% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.68% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и FBDIX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 3.96%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWHFX | FBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 8.88% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 17.92% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 23.10% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 25.75% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 26.33% | -10.36% |
Сравнение комиссий SWHFX и FBDIX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FBDIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и FBDIX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDIX Franklin Biotechnology Discovery Fund | 10.75% | 10.81% | 19.53% | 0.00% | 0.13% | 0.98% | 14.50% | 18.77% | 3.72% | 2.39% | 4.57% | 8.42% |
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Часто задаваемые вопросы
SWHFX and FBDIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDIX has higher volatility (8.88%) compared to SWHFX (3.96%). In terms of maximum drawdown, SWHFX dropped -43.10% vs FBDIX's -71.44%.
FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWHFX и FBDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор