PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBDIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDIX с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FBDIX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 14 сент. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBDIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FBDIX и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBDIX:

-0.72

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

FBDIX:

-0.83

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

FBDIX:

0.89

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

FBDIX:

-0.34

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

FBDIX:

-1.18

VOO:

2.79

Индекс Язвы

FBDIX:

15.45%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

FBDIX:

25.50%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

FBDIX:

-71.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBDIX:

-47.09%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.24% против 12.78% соответственно.

FBDIX

С начала года

-6.88%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-18.21%

3 года

4.79%

5 лет

-7.16%

10 лет

-5.24%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FBDIX и VOO

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBDIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBDIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и VOO

FBDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.13%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и VOO

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и VOO

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...