PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDIX с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBDIX с IBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBDIX returned 9.96%/yr vs 6.32%/yr for IBB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FBDIX charges 1.06%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FBDIX превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 9.96% против 6.32% соответственно.

FBDIX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.55%
1 год
62.78%
3 года*
27.17%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.96%

IBB

1 день
2.35%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.65%
6 месяцев
-0.21%
1 год
37.34%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBDIX и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		1.97%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		1.65%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between FBDIX and IBB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.95

The correlation between FBDIX and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с SCHDFBDIX с QQQFBDIX с FSHCXFBDIX с FIJYXFBDIX с VOOFBDIX с SCHGFBDIX с ARKQ
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

FBDIX vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDIX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBDIXIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.88

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.67

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

3.89

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

12.34

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBDIX vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IBB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDIXIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.88

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и IBB

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBDIXIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.44%

-62.85%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.63%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.85%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-39.82%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.67%

-39.82%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-3.43%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-21.18%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и IBB

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBDIXIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.26%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

15.55%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

19.99%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

22.01%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

23.23%

+3.09%

Сравнение комиссий FBDIX и IBB

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и IBB

Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.60%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FBDIX and IBB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDIX has higher volatility (8.57%) compared to IBB (7.26%). In terms of maximum drawdown, FBDIX dropped -71.44% vs IBB's -62.85%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBDIX и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор