PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBDIX с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDIX с IBB

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

FBDIX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 14 сент. 1997 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBDIX или IBB.

Корреляция

Корреляция между FBDIX и IBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.89%
284.87%
FBDIX
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBDIX:

-0.51

IBB:

-0.10

Коэф-т Сортино

FBDIX:

-0.54

IBB:

-0.00

Коэф-т Омега

FBDIX:

0.93

IBB:

1.00

Коэф-т Кальмара

FBDIX:

-0.23

IBB:

-0.06

Коэф-т Мартина

FBDIX:

-0.89

IBB:

-0.28

Индекс Язвы

FBDIX:

13.75%

IBB:

7.92%

Дневная вол-ть

FBDIX:

24.12%

IBB:

21.06%

Макс. просадка

FBDIX:

-71.51%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

FBDIX:

-46.12%

IBB:

-28.52%

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -4.62% против 1.07% соответственно.

FBDIX

С начала года

-5.17%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-12.52%

5 лет

-5.51%

10 лет

-4.62%

IBB

С начала года

-5.66%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-1.21%

5 лет

0.08%

10 лет

1.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBDIX и IBB

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund
График комиссии FBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBDIX: 1.06%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBDIX и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBDIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBDIX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBDIX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBDIX: -0.51
IBB: -0.10
Коэффициент Сортино FBDIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBDIX: -0.54
IBB: -0.00
Коэффициент Омега FBDIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBDIX: 0.93
IBB: 1.00
Коэффициент Кальмара FBDIX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBDIX: -0.23
IBB: -0.06
Коэффициент Мартина FBDIX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBDIX: -0.89
IBB: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.10
FBDIX
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и IBB

FBDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.13%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и IBB

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.51%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.12%
-28.52%
FBDIX
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и IBB

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 13.06% и 12.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
12.82%
FBDIX
IBB