PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBDIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDIX с QQQ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Invesco QQQ (QQQ).

FBDIX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 14 сент. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBDIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FBDIX и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBDIX:

-0.72

QQQ:

0.60

Коэф-т Сортино

FBDIX:

-0.83

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

FBDIX:

0.89

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBDIX:

-0.34

QQQ:

0.69

Коэф-т Мартина

FBDIX:

-1.18

QQQ:

2.26

Индекс Язвы

FBDIX:

15.45%

QQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

FBDIX:

25.50%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

FBDIX:

-71.51%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FBDIX:

-47.09%

QQQ:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.24% против 17.68% соответственно.

FBDIX

С начала года

-6.88%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-18.21%

3 года

4.79%

5 лет

-7.16%

10 лет

-5.24%

QQQ

С начала года

1.92%

1 месяц

17.15%

6 месяцев

3.66%

1 год

15.07%

3 года

22.52%

5 лет

18.59%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий FBDIX и QQQ

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBDIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBDIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBDIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и QQQ

FBDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.13%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и QQQ

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и QQQ

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...