PortfoliosLab logo
Сравнение FBDIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBDIX и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FBDIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
92.61%
840.14%
FBDIX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBDIX:

-0.87

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

FBDIX:

-1.08

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

FBDIX:

0.86

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBDIX:

-0.41

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

FBDIX:

-1.51

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

FBDIX:

14.62%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

FBDIX:

24.95%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

FBDIX:

-71.51%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FBDIX:

-49.72%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -5.48% против 15.31% соответственно.


FBDIX

С начала года

-11.50%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-30.12%

1 год

-21.55%

5 лет

-7.08%

10 лет

-5.48%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.34%

5 лет

17.90%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBDIX и SCHG

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBDIX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBDIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBDIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.87
0.50
FBDIX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и SCHG

FBDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.13%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и SCHG

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.51%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.72%
-10.70%
FBDIX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и SCHG

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.86%
8.21%
FBDIX
SCHG