PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBDIX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBDIX и SCHG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBDIX с SCHG

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FBDIX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 14 сент. 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBDIX или SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FBDIX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBDIX:

-0.38

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

FBDIX:

-0.45

SCHG:

0.90

Коэф-т Омега

FBDIX:

0.94

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBDIX:

-0.31

SCHG:

0.57

Коэф-т Мартина

FBDIX:

-0.95

SCHG:

1.88

Индекс Язвы

FBDIX:

11.28%

SCHG:

7.10%

Дневная вол-ть

FBDIX:

24.17%

SCHG:

25.28%

Макс. просадка

FBDIX:

-71.44%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FBDIX:

-27.10%

SCHG:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, FBDIX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции FBDIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.79% против 15.64% соответственно.

FBDIX

С начала года

-8.28%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-10.15%

3 года

8.17%

5 лет

-0.71%

10 лет

0.79%

SCHG

С начала года

-3.17%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-1.72%

1 год

12.91%

3 года

22.94%

5 лет

18.22%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FBDIX и SCHG

FBDIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBDIX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FBDIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBDIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBDIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBDIX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDIX и SCHG

Дивидендная доходность FBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.65%9.77%0.00%0.13%14.37%14.50%9.39%3.72%2.39%4.57%8.42%3.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FBDIX и SCHG

Максимальная просадка FBDIX за все время составила -71.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDIX и SCHG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBDIX и SCHG

Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...