Сравнение SWGRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции SWGRX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 5.57% против 10.23% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и PLTZX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWGRX
PLTZX
Сравнение SWGRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.94 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.59 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и PLTZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и PLTZX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и PLTZX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -34.01% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -11.51% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -26.79% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -34.01% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -8.70% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.67% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.35% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и PLTZX
Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) составляет 2.53%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 4.98% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 8.88% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 15.74% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.38% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 15.93% | -7.17% |