Сравнение SWGRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWGRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWGRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | -2.00% | 11.78% | 7.90% | 12.46% | -14.56% | 7.50% | 11.47% | 15.05% | -3.79% | 10.76% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWGRX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SWGRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.57% против 3.87% соответственно.
SWGRX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.57%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWGRX и FFGZX
SWGRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWGRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
SWGRX
FFGZX
Сравнение SWGRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWGRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.12 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.99 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 8.42 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWGRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWGRX и FFGZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWGRX и FFGZX
Дивидендная доходность SWGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWGRX Schwab Target 2015 Fund | 9.05% | 8.87% | 8.02% | 6.06% | 6.48% | 6.90% | 4.41% | 5.44% | 5.15% | 5.67% | 5.27% | 7.08% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWGRX и FFGZX
Максимальная просадка SWGRX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWGRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWGRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -14.94% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.07% | -3.33% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -14.94% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -14.94% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.09% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.29% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.79% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWGRX и FFGZX
Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что SWGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWGRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.85% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 2.78% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 4.35% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 5.03% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 4.39% | +4.37% |