Сравнение SWERX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -3.60% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.48% соответственно.
SWERX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.01%
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и VFORX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWERX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
SWERX
VFORX
Сравнение SWERX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.76 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 7.04 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и VFORX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности VFORX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.45% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и VFORX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -51.63% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.88% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -24.32% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -29.35% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -7.70% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -6.82% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.96% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и VFORX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.18% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.11% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.24% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 12.42% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 12.35% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 13.64% | +1.17% |