Сравнение SWERX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWERX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWERX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | -1.37% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.00% соответственно.
SWERX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.26%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и FIRMX
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
SWERX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
SWERX
FIRMX
Сравнение SWERX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWERX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.38 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.30 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 9.15 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWERX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWERX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и FIRMX
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 7.29% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и FIRMX
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWERX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.24% | -33.73% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -3.44% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -16.11% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -16.11% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -2.46% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -3.73% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.87% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и FIRMX
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWERX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 2.13% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 2.94% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 4.64% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 5.22% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 4.48% | +10.34% |