Сравнение SWEGX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 12.18% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и TIBIX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
SWEGX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
SWEGX
TIBIX
Сравнение SWEGX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.57 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 4.54 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.43 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 21.79 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.57 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и TIBIX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и TIBIX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -48.88% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.58% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -20.79% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -34.85% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.47% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -6.00% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.75% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и TIBIX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.68% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 6.57% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 10.83% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.11% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.48% | +3.82% |