Сравнение SWEGX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 8.51% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и PMAIX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SWEGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SWEGX
PMAIX
Сравнение SWEGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.08 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.50 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 11.66 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.43 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.13 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.12 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и PMAIX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и PMAIX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -24.12% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.06% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -13.97% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -24.12% | -11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.10% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -2.69% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и PMAIX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.29% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 4.18% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 7.19% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 7.20% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 7.58% | +9.72% |