Сравнение SWEGX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -12.94% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и FYMIX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
SWEGX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SWEGX
FYMIX
Сравнение SWEGX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.91 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.96 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.99 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и FYMIX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и FYMIX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -22.70% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.95% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -6.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.83% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.20% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и FYMIX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.52% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.39% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 13.38% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.72% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.72% | +4.58% |