PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWEGX с DSHGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWEGX с DSHGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWEGX (Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™) and DSHGX (DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio) are both mutual funds - SWEGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while DSHGX is a Global Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SWEGX returned 12.61%/yr vs 12.94%/yr for DSHGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWEGX charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for DSHGX.

Доходность

Сравнение доходности SWEGX и DSHGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWEGX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у DSHGX с доходностью 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWEGX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции DSHGX немного впереди с 12.94%.

SWEGX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.09%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.61%

DSHGX

1 день
0.53%
1 месяц
5.38%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.82%
1 год
33.12%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.23%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWEGX и DSHGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		11.94%20.82%13.86%25.13%-16.24%22.68%11.13%25.55%-9.53%19.84%
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		14.60%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%25.05%-11.70%20.69%

Correlation

The correlation between SWEGX and DSHGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.96

The correlation between SWEGX and DSHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с SWEGX:
SWEGX с SWPPXSWEGX с SWTSXSWEGX с VTSWEGX с VTISWEGX с SCHBSWEGX с SCHDSWEGX с FBALX
Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с DFAWDSHGX с BWBIXDSHGX с VWELXDSHGX с TQQQDSHGX с VMNVXDSHGX с IWYDSHGX с BFGFX

Доходность на риск

SWEGX vs. DSHGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWEGX
Ранг доходности на риск SWEGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWEGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWEGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWEGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWEGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWEGX c DSHGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWEGXDSHGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.03

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.19

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.83

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

16.67

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWEGX vs. DSHGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWEGX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSHGX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWEGX и DSHGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWEGXDSHGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SWEGX и DSHGX

Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки DSHGX в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и DSHGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWEGXDSHGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-36.15%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.93%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.26%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-21.82%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-36.15%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.49%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWEGX и DSHGX

Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеют волатильность 3.38% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWEGXDSHGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.16%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.30%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.58%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.06%

+1.25%

Сравнение комиссий SWEGX и DSHGX

SWEGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DSHGX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWEGX и DSHGX

Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности DSHGX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		2.79%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
SWEGX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™		6.53%7.32%7.58%6.29%4.93%3.90%6.78%6.54%4.85%3.49%4.54%11.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWEGX and DSHGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSHGX has higher volatility (3.47%) compared to SWEGX (3.38%). In terms of maximum drawdown, SWEGX dropped -57.57% vs DSHGX's -36.15%.

DSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWEGX и DSHGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор