DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX)
Информация о фонде
US23320G3314
13 нояб. 2011 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DSHGX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio показал доход в 3.44% с начала года и 12.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio составила 7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DSHGX
3.44%
4.48%
5.07%
12.70%
7.51%
7.23%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSHGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | 3.44% | |||||||||||
| 2024 | -0.00% | 4.46% | 3.72% | -2.78% | 4.23% | 0.85% | 2.48% | 1.19% | 1.90% | -1.82% | 4.15% | -6.44% | 11.95% |
| 2023 | 7.38% | -2.13% | 0.89% | 0.94% | -1.70% | 6.18% | 3.83% | -2.42% | -3.21% | -3.21% | 7.73% | 1.27% | 15.69% |
| 2022 | -3.59% | -1.65% | 1.33% | -5.97% | 1.08% | -8.23% | 6.40% | -2.77% | -8.99% | 6.98% | 7.85% | -7.57% | -15.85% |
| 2021 | 0.37% | 4.45% | 4.06% | 3.32% | 1.93% | 0.74% | -0.05% | 2.21% | -3.42% | 4.10% | -2.28% | 0.09% | 16.27% |
| 2020 | -2.92% | -7.93% | -17.03% | 11.71% | 4.79% | 3.02% | 3.98% | 5.02% | -2.15% | -1.10% | 12.46% | 4.21% | 10.77% |
| 2019 | 8.32% | 2.76% | 0.45% | 3.63% | -6.81% | 6.32% | 0.25% | -3.21% | 3.13% | 2.41% | 2.66% | 3.55% | 25.05% |
| 2018 | 4.26% | -4.03% | -1.14% | 0.91% | 0.54% | -1.14% | 2.91% | 0.59% | -0.23% | -7.91% | 1.46% | -9.07% | -12.95% |
| 2017 | 2.37% | 2.73% | 1.16% | 1.28% | 0.93% | 0.92% | 2.29% | 0.32% | 2.16% | 2.93% | 1.63% | 0.78% | 21.30% |
| 2016 | -5.57% | -1.00% | 7.47% | 1.02% | 0.77% | -0.61% | 4.48% | 0.96% | 0.88% | -0.80% | 2.85% | 1.34% | 11.84% |
| 2015 | -1.48% | 6.15% | -0.71% | 2.35% | 0.56% | -2.21% | -0.71% | -6.69% | -3.59% | 6.89% | 0.37% | -3.40% | -3.26% |
| 2014 | -4.18% | 4.82% | 1.17% | 0.22% | 1.73% | 2.40% | -1.93% | 2.82% | -3.63% | 0.92% | 1.06% | -2.73% | 2.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DSHGX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.47 | $1.03 | $0.44 | $0.20 | $0.43 | $0.45 | $0.27 | $0.30 | $0.35 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.87% | 1.93% | 2.43% | 6.02% | 2.03% | 1.04% | 2.50% | 3.17% | 1.61% | 2.18% | 2.72% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2014 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.15% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -24.88% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 373 | 27 мар. 2024 г. | 592 |
| -21.88% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -21.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -14.17% | 20 мар. 2012 г. | 52 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.