- ISIN
- US23320G3314
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2011 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $367M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции DSHGX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSHGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,785.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) показал доход в 16.20% с начала года и 27.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSHGX составила 12.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 16.20%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DSHGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSHGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 3.09% | -6.06% | 8.44% | 3.97% | 0.46% | -0.77% | 2.69% | 16.20% | ||||
| 2025 | 2.69% | -0.69% | -3.24% | -0.76% | 5.83% | 4.46% | 1.92% | 2.95% | 2.99% | 1.53% | 0.99% | 1.23% | 21.42% |
| 2024 | 0.00% | 4.46% | 3.72% | -2.78% | 4.23% | 0.85% | 2.48% | 1.19% | 1.90% | -1.82% | 4.15% | -3.15% | 15.89% |
| 2023 | 7.38% | -2.13% | 0.89% | 0.94% | -1.70% | 6.18% | 3.83% | -2.42% | -3.21% | -3.21% | 7.73% | 5.21% | 20.19% |
| 2022 | -3.59% | -1.65% | 1.33% | -5.97% | 1.08% | -8.23% | 6.40% | -2.77% | -8.99% | 6.98% | 7.85% | -4.34% | -12.91% |
| 2021 | 0.37% | 4.45% | 4.06% | 3.32% | 1.93% | 0.74% | -0.05% | 2.21% | -3.42% | 4.10% | -2.28% | 4.75% | 21.69% |
Метрики бенчмарка
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.74, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 93.94% of S&P 500 Index downside but only 88.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 88.40%
- Участие в снижении
- 93.94%
Комиссия
Комиссия DSHGX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSHGX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSHGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.50 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 10.58 | +2.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.18 | $1.19 | $1.64 | $1.41 | $0.39 | $0.43 | $0.65 | $0.19 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.75% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.15%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.82%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.63%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-20.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.26%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DSHGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -56.78% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -18.90% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.82% | -25.43% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -33.92% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.69% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSHGX
Добавьте DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSHGX