График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) показал доход в -1.84% с начала года и 20.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSHGX составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSHGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 3.09% | -8.42% | -1.84% | |||||||||
| 2025 | 2.69% | -0.69% | -3.24% | -0.76% | 5.83% | 4.46% | 1.92% | 2.95% | 2.99% | 1.53% | 0.99% | 1.23% | 21.42% |
| 2024 | 0.00% | 4.46% | 3.72% | -2.78% | 4.23% | 0.85% | 2.48% | 1.19% | 1.90% | -1.82% | 4.15% | -3.15% | 15.89% |
| 2023 | 7.38% | -2.13% | 0.89% | 0.94% | -1.70% | 6.18% | 3.83% | -2.42% | -3.21% | -3.21% | 7.73% | 5.21% | 20.19% |
| 2022 | -3.59% | -1.65% | 1.33% | -5.97% | 1.08% | -8.23% | 6.40% | -2.77% | -8.99% | 6.98% | 7.85% | -4.34% | -12.91% |
| 2021 | 0.37% | 4.45% | 4.06% | 3.32% | 1.93% | 0.74% | -0.05% | 2.21% | -3.42% | 4.10% | -2.28% | 4.75% | 21.69% |
Метрики бенчмарка
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio: годовая альфа составляет 1.86%, бета — 0.74, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 94.29% снижения S&P 500 Index, но только в 89.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 89.61%
- Участие в снижении
- 94.29%
Комиссия
Комиссия DSHGX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSHGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSHGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.61 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DSHGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.18 | $1.19 | $1.64 | $1.41 | $0.39 | $0.43 | $0.65 | $0.19 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.20% | 5.56% | 6.18% | 9.61% | 6.56% | 2.10% | 2.50% | 4.62% | 1.11% | 3.07% | 3.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio составляет 8.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.15% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -21.82% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -21.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -20.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
| -16.26% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...