PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G3314

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

13 нояб. 2011 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DSHGX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) показал доход в 3.63% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSHGX составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DSHGX

С начала года

3.63%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-3.05%

1 год

5.66%

3 года

7.34%

5 лет

10.87%

10 лет

6.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSHGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%-0.69%-3.24%-0.76%5.83%3.63%
2024-0.00%4.46%3.72%-2.78%4.23%0.85%2.48%1.19%1.90%-1.82%4.15%-6.44%11.95%
20237.38%-2.13%0.89%0.94%-1.70%6.18%3.83%-2.42%-3.21%-3.21%7.73%1.27%15.69%
2022-3.59%-1.65%1.33%-5.97%1.08%-8.23%6.40%-2.77%-8.99%6.98%7.85%-7.57%-15.85%
20210.37%4.45%4.06%3.32%1.93%0.74%-0.05%2.21%-3.42%4.10%-2.28%0.09%16.27%
2020-2.92%-7.93%-17.03%11.71%4.79%3.02%3.98%5.02%-2.15%-1.10%12.46%4.21%10.77%
20198.32%2.76%0.45%3.63%-6.81%6.32%0.25%-3.21%3.13%2.41%2.66%3.55%25.05%
20184.26%-4.03%-1.14%0.91%0.54%-1.14%2.91%0.59%-0.23%-7.91%1.46%-9.07%-12.95%
20172.37%2.73%1.16%1.28%0.93%0.92%2.29%0.32%2.16%2.93%1.63%0.78%21.30%
2016-5.57%-1.00%7.47%1.02%0.77%-0.61%4.48%0.96%0.88%-0.80%2.85%1.34%11.84%
2015-1.48%6.15%-0.71%2.35%0.56%-2.21%-0.71%-6.69%-3.59%6.89%0.37%-3.40%-3.26%
2014-4.18%4.82%1.17%0.22%1.73%2.40%-1.93%2.82%-3.63%0.92%1.06%-2.73%2.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSHGX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSHGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.18$1.19$1.64$1.41$0.39$0.43$0.65$0.45$0.43$0.39$0.63

Дивидендный доход

5.36%5.56%6.18%9.61%6.57%2.10%2.50%4.62%2.72%3.07%3.04%4.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.63$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio показал максимальную просадку в 36.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio составляет 3.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.15%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-24.88%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.592
-21.88%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-21.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-18.53%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...