PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%20.19%-12.91%21.69%11.96%10.51%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DSHGX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с DFAWDSHGX с IWYDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с MVGIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий DSHGX и RTXAX

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Доходность на риск

DSHGX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.34

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

11.76

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.29

Корреляция

Корреляция между DSHGX и RTXAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и RTXAX

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и RTXAX

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-40.68%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-13.11%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

-24.63%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-1.95%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.96%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.30%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и RTXAX

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.37%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.33%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.06%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.86%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

20.26%

-4.21%