PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSHGX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSHGX с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DSHGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2011 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSHGX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSHGX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		0.68%21.42%15.89%10.00%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSHGX показывает доходность 0.68%, а DFAW немного ниже – 0.66%.

DSHGX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.21%
1 год
23.42%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.73%

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DSHGX:
DSHGX с XEQT.TODSHGX с BWBIXDSHGX с IWYDSHGX с DFFVXDSHGX с DFIVXDSHGX с DFSTXDSHGX с GWOAX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DSHGX и DFAW

DSHGX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DSHGX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSHGX
Ранг доходности на риск DSHGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSHGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSHGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSHGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSHGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSHGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSHGX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSHGXDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.98

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.92

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

9.17

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSHGX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSHGX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSHGX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSHGXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.35

-0.64

Корреляция

Корреляция между DSHGX и DFAW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSHGX и DFAW

Дивидендная доходность DSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSHGX
DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio		3.17%3.20%5.56%6.18%9.61%6.56%2.10%2.50%4.62%1.11%3.07%3.04%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSHGX и DFAW

Максимальная просадка DSHGX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSHGX и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DSHGXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-16.93%

-19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.24%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.51%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-1.76%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.56%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DSHGX и DFAW

DFA Selectively Hedged Global Equity Portfolio (DSHGX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 5.56% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSHGXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.67%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.47%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

17.15%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.57%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.57%

+1.48%