PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDSX с VHYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWDSX returned 8.88%/yr vs 11.62%/yr for VHYAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWDSX charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.92%.

SWDSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.14%

VHYAX

1 день
1.21%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.47%
1 год
26.66%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDSX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		7.10%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%13.67%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.92%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between SWDSX and VHYAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between SWDSX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

SWDSX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.69

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.82

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.11

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

15.57

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.69

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и VHYAX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDSXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-35.14%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.75%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-14.42%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-15.87%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.77%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и VHYAX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDSXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.93%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.76%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

10.31%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

14.00%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.97%

-1.07%

Сравнение комиссий SWDSX и VHYAX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и VHYAX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VHYAX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.16%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWDSX and VHYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to SWDSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, SWDSX dropped -50.01% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDSX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор