PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%13.67%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий SWDSX и VHYAX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SWDSX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.68

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.69

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.45

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.18

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между SWDSX и VHYAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и VHYAX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и VHYAX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-35.14%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.30%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-15.87%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.81%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.84%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и VHYAX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.79%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.01%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.19%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.01%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.11%

-1.19%