PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.22% соответственно.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий SWDSX и TILVX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWDSX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.11

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWDSX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и TILVX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и TILVX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-60.05%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.79%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.00%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-40.15%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.32%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и TILVX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.38%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.32%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.76%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.82%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.65%

-0.73%