PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с PRDGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-2.47%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.09% соответственно.

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%

PRDGX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.01%
1 год
9.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий SWDSX и PRDGX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

SWDSX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.71

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.80

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

3.83

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между SWDSX и PRDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и PRDGX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PRDGX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.30%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и PRDGX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-49.79%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.28%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.31%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.18%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-7.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.44%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и PRDGX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.43%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.35%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.00%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.05%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.86%

+1.06%