PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDSX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.18% соответственно.

SWDSX

1 день
1.00%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.28%
1 год
10.68%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.85%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий SWDSX и FGINX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™

Доходность на риск

SWDSX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.84

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.47

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.55

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

10.90

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.84

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между SWDSX и FGINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и FGINX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и FGINX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDSXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-54.80%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.56%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-16.21%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-37.37%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.46%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.74%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.70%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и FGINX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDSXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.24%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.01%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

16.22%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.88%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.04%

-0.12%