PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDSX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDSX с FBLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDSX (Schwab Dividend Equity Fund™) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SWDSX returned 9.14%/yr vs 11.89%/yr for FBLEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWDSX charges 0.89%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.89% соответственно.

SWDSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.14%

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDSX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		7.10%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%-4.33%24.32%-12.18%15.40%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Correlation

The correlation between SWDSX and FBLEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.96

The correlation between SWDSX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Dividend Equity Fund™

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с VDADXSWDSX с swtsxSWDSX с SWVXXSWDSX с VWINXSWDSX с SWLGX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX

Доходность на риск

SWDSX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDSX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDSXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.20

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.16

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.35

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

13.56

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDSX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDSXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.20

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и FBLEX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDSXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-39.73%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.89%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-14.71%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.00%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-39.73%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.83%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.70%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и FBLEX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.21%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDSXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.69%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.89%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

10.50%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

14.79%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.40%

-0.50%

Сравнение комиссий SWDSX и FBLEX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и FBLEX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FBLEX в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.16%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%

Часто задаваемые вопросы

SWDSX and FBLEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBLEX has higher volatility (2.69%) compared to SWDSX (2.21%). In terms of maximum drawdown, SWDSX dropped -50.01% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDSX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор