Сравнение SWDSX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.11% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и FBLEX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
SWDSX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
SWDSX
FBLEX
Сравнение SWDSX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 4.92 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и FBLEX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и FBLEX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -39.73% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.55% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -19.00% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.73% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.89% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.86% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.49% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и FBLEX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.48% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.78% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 15.13% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 14.78% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.39% | -0.47% |