Сравнение SWDRX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.97% против 8.68% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и LTIUX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWDRX
LTIUX
Сравнение SWDRX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.34 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.01 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и LTIUX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности LTIUX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и LTIUX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -49.65% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.44% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -24.23% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -28.12% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -6.57% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.76% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и LTIUX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 3.80% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.74% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.37% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.12% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 11.79% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 12.45% | -0.19% |