Сравнение LTIUX с RFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и RFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -4.71% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 24.37% | -5.51% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.65% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
RFGTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и RFGTX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Доходность на риск
LTIUX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
LTIUX
RFGTX
Сравнение LTIUX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.67 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.45 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и RFGTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и RFGTX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности RFGTX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.52% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и RFGTX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и RFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -28.52% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.23% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -24.85% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -28.52% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -8.39% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.94% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и RFGTX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 3.74%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.97% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 7.76% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 13.24% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 13.20% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 14.05% | -1.60% |