PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с FRHMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-2.75%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%6.45%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.

SWDRX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.71%
1 год
11.29%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.79%

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий SWDRX и FRHMX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.24

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.15

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.71

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между SWDRX и FRHMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и FRHMX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FRHMX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.54%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и FRHMX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-15.96%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.42%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-15.96%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.16%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-3.58%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.85%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и FRHMX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.96%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

2.86%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.59%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

5.22%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

5.14%

+7.11%