PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с TRRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHMX с TRRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and TRRLX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRHMX returned 2.95%/yr vs 8.20%/yr for TRRLX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for TRRLX.

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и TRRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у TRRLX с доходностью 11.06%.

FRHMX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.16%
1 год
9.86%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

TRRLX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.06%
6 месяцев
7.33%
1 год
20.51%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHMX и TRRLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.86%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		11.06%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%18.46%7.84%

Correlation

The correlation between FRHMX and TRRLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.69

The correlation between FRHMX and TRRLX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDXFRHMX с FHRDX
Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с VOOTRRLX с TDIFXTRRLX с FRKMXTRRLX с PDAHXTRRLX с FISNXTRRLX с PDDDXTRRLX с PLWIX

Доходность на риск

FRHMX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXTRRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.71

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.42

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.19

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

9.12

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. TRRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа TRRLX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и TRRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXTRRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.71

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и TRRLX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TRRLX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и TRRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHMXTRRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-32.52%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.82%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.90%

-15.59%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-28.09%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.71%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.17%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.32%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и TRRLX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 1.68%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHMXTRRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.61%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

10.32%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

12.56%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

15.27%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

15.52%

-10.37%

Сравнение комиссий FRHMX и TRRLX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и TRRLX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.26%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%

Часто задаваемые вопросы

FRHMX and TRRLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRRLX has higher volatility (3.61%) compared to FRHMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs TRRLX's -32.52%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHMX и TRRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор