Сравнение FRHMX с TRRLX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and TRRLX (T. Rowe Price Retirement 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for TRRLX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и TRRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRRLX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам FRHMX и TRRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 11.53% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 7.23% |
Correlation
The correlation between FRHMX and TRRLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between FRHMX and TRRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRRLX
Сравнение FRHMX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | TRRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и TRRLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и TRRLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.46% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и TRRLX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и TRRLX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and TRRLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и TRRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор