PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с RFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRHMX с RFGTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).

FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и RFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRHMX и RFGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		-0.45%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-4.71%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -4.71%.

FRHMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
7.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

RFGTX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHRDXFRHMX с FHFDX
Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с VIIIXRFGTX с VFORXRFGTX с PDDDXRFGTX с VIGAXRFGTX с FRKMX

Сравнение комиссий FRHMX и RFGTX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FRHMX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXRFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.12

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.67

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.43

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

6.45

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. RFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RFGTX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и RFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXRFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между FRHMX и RFGTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и RFGTX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RFGTX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.39%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.52%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и RFGTX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и RFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRHMXRFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-28.52%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.23%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-24.85%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.39%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.94%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.05%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и RFGTX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 1.96%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRHMXRFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.97%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

7.76%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

13.24%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.20%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

14.05%

-8.91%