PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHMX с FNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHMX с FNGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and FNGLX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRHMX returned 3.09%/yr vs 10.14%/yr for FNGLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FNGLX.

Доходность

Сравнение доходности FRHMX и FNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHMX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у FNGLX с доходностью 12.77%.

FRHMX

1 день
0.21%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.37%
1 год
10.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

FNGLX

1 день
0.58%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.49%
1 год
28.92%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHMX и FNGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		4.14%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		12.77%23.45%13.95%19.61%-17.95%16.30%17.81%9.54%

Correlation

The correlation between FRHMX and FNGLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.74

The correlation between FRHMX and FNGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6

Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с RFGTXFRHMX с LINKXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDXFRHMX с FHRDX
Часто сравнивают с FNGLX:
FNGLX с FNGUFNGLX с COSTFNGLX с TQQQFNGLX с FXAIXFNGLX с PDAHXFNGLX с ANGLFNGLX с PPLIX

Доходность на риск

FRHMX vs. FNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNGLX
Ранг доходности на риск FNGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHMX c FNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHMXFNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.32

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.20

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.98

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

13.13

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHMX vs. FNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHMX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGLX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHMX и FNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHMXFNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FRHMX и FNGLX

Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки FNGLX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и FNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHMXFNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-31.22%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.90%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.90%

-15.06%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-27.15%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.46%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.23%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHMX и FNGLX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHMXFNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.32%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

10.56%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

12.73%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

14.98%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

16.06%

-10.91%

Сравнение комиссий FRHMX и FNGLX

FRHMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNGLX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHMX и FNGLX

Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FNGLX в 6.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGLX
Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6		6.07%4.94%2.04%2.36%10.48%8.88%4.70%6.51%8.88%1.06%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.25%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRHMX and FNGLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGLX has higher volatility (4.32%) compared to FRHMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs FNGLX's -31.22%.

FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHMX и FNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор