- ISIN
- US31617L6653
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции FRHMX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRHMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) показал доход в 4.14% с начала года и 10.63% за последние 12 месяцев.
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRHMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FRHMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 1.62% | -2.45% | 2.44% | 1.12% | 0.25% | 4.14% | ||||||
| 2025 | 1.27% | 1.25% | -0.43% | 0.61% | 0.82% | 1.90% | 0.05% | 1.42% | 1.41% | 0.77% | 0.35% | 0.19% | 10.02% |
| 2024 | -0.15% | 0.12% | 1.34% | -1.94% | 1.94% | 0.87% | 1.86% | 1.30% | 1.46% | -1.96% | 1.26% | -1.57% | 4.50% |
| 2023 | 3.68% | -2.17% | 2.21% | 0.57% | -0.99% | 0.89% | 0.82% | -1.01% | -2.19% | -1.39% | 4.46% | 3.41% | 8.28% |
| 2022 | -1.81% | -1.15% | -1.34% | -3.44% | 0.35% | -3.06% | 2.74% | -2.41% | -4.90% | 0.30% | 4.22% | -1.27% | -11.48% |
| 2021 | -0.06% | -0.11% | -0.38% | 1.40% | 0.66% | 0.67% | 0.66% | 0.36% | -1.11% | 1.00% | -0.65% | 0.54% | 2.98% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.17, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2019.
- This fund participated in 35.79% of S&P 500 Index downside but only 25.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.43 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 25.63%
- Участие в снижении
- 35.79%
Комиссия
Комиссия FRHMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRHMX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRHMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 13.52 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.89 | $1.79 | $1.65 | $2.48 | $2.33 | $1.62 | $1.14 |
Дивидендный доход | 3.25% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.10 | $0.09 | $0.13 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.14 | $0.11 | $0.09 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.23 | $0.76 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $0.11 | $0.09 | $0.20 | $0.11 | $0.10 | $0.16 | $0.66 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.78 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.70 | $0.51 | $0.06 | $0.94 | $2.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.46 | $0.56 | $0.03 | $1.08 | $2.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.96%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.92%март 2020 г. | 28d | 2mo 21d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.42%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.32%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 3mo 16d | 7mo 1dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.29%март 2021 г. | 24d | 2mo | 2mo 24dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| FRHMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -56.78% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -18.90% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -25.43% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -10.72% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.97% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRHMX
Добавьте Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRHMX