PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDRX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		-2.75%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 7.79% против 3.65% соответственно.

SWDRX

1 день
0.06%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.71%
1 год
11.29%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
7.79%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SCHGSWDRX с SWTSX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SWDRX и FRAMX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Доходность на риск

SWDRX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.09

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.06

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между SWDRX и FRAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и FRAMX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		8.54%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и FRAMX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWDRXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-33.94%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.45%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-16.31%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

-16.31%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.20%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-3.87%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.86%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и FRAMX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWDRXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.96%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

2.86%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

4.59%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

5.21%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

4.47%

+7.78%