PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с SWJRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWCRX с SWJRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWCRX (Schwab Target 2020 Fund) and SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) are both mutual funds - SWCRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWCRX returned 6.63%/yr vs 5.24%/yr for SWJRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и SWJRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWCRX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции SWCRX превзошли акции SWJRX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.24% соответственно.

SWCRX

1 день
0.15%
1 месяц
2.26%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.20%
1 год
13.76%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.95%
10 лет*
6.63%

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWCRX и SWJRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		4.95%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%16.16%-4.46%13.05%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%

Correlation

The correlation between SWCRX and SWJRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.92

The correlation between SWCRX and SWJRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VTWNXSWCRX с VOOSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDX
Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX

Доходность на риск

SWCRX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXSWJRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.50

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.65

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.12

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.31

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWJRX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и SWJRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXSWJRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и SWJRX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и SWJRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWCRXSWJRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-25.61%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-4.55%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-8.18%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-20.87%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-20.87%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.89%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.25%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и SWJRX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWCRXSWJRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.65%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

4.30%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

5.66%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

8.71%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

8.58%

+0.84%

Сравнение комиссий SWCRX и SWJRX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и SWJRX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SWJRX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		9.87%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Часто задаваемые вопросы

SWCRX and SWJRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWCRX has higher volatility (1.98%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWCRX dropped -42.19% vs SWJRX's -25.61%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWCRX и SWJRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор