Сравнение SWCGX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -1.40% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SWCGX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 10.54% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 5.29%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и TSAIX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
SWCGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SWCGX
TSAIX
Сравнение SWCGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.37 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.08 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 4.80 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и TSAIX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.25% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и TSAIX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -34.58% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -11.72% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -28.28% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -34.58% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -10.28% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.96% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.77% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и TSAIX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) составляет 2.55%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.29% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.81% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 17.09% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.15% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 17.59% | -9.50% |