Сравнение SWCGX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SWCGX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.00% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SCLAX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SCLAX
Сравнение SWCGX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.75 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.02 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.96 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.10 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SCLAX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SCLAX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -5.59% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -2.32% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -5.59% | -16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -5.59% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.84% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -1.15% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.58% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SCLAX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.19% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.01% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 2.66% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 3.07% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 2.75% | +5.34% |