Сравнение SWCAX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.05% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и FSMUX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
SWCAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
SWCAX
FSMUX
Сравнение SWCAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.63 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.28 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 0.78 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.00 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и FSMUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и FSMUX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FSMUX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и FSMUX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -16.27% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -5.30% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.56% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -5.61% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.96% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и FSMUX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.99% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.12% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 6.65% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.67% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.67% | -1.32% |