Сравнение SWBRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 10.24% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.04% соответственно.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и SWPPX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWBRX
SWPPX
Сравнение SWBRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.29 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и SWPPX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -55.06% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -12.10% | +7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -24.51% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | -33.80% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -6.26% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.00% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.52% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 5.36% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.55% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 18.32% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 16.94% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 18.21% | -10.55% |