PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWBRX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWBRX (Schwab Target 2010 Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWBRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SWBRX returned 5.81%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWBRX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SWBRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.63% соответственно.

SWBRX

1 день
0.07%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.28%
1 год
12.10%
3 года*
9.70%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.81%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBRX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		4.12%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%14.52%-3.45%10.24%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between SWBRX and SWPPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г.

0.89

The correlation between SWBRX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDAHX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SWBRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.41

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.36

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.67

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и SWPPX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBRXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-55.06%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-8.89%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.55%

-18.74%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-24.51%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

-33.80%

+11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.95%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.90%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 1.76%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBRXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.83%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

8.98%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

11.87%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

16.93%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

18.23%

-10.55%

Сравнение комиссий SWBRX и SWPPX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и SWPPX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.24%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWBRX and SWPPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to SWBRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, SWBRX dropped -37.52% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBRX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор