Сравнение SWBRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 0.26% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и SWLGX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWBRX
SWLGX
Сравнение SWBRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.35 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.17 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.02 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и SWLGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и SWLGX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -32.69% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -16.16% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -32.69% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -13.03% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.13% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 4.69% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.73% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 12.40% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 22.57% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 21.52% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 22.81% | -15.15% |