Сравнение SWBGX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.50% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и NWQIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
SWBGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWBGX
NWQIX
Сравнение SWBGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.69 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.72 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.30 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.39 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.69 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и NWQIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и NWQIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -23.89% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -3.75% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -17.75% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -23.89% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.82% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.03% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.92% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и NWQIX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.97% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.98% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 4.54% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 5.66% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 6.32% | +4.63% |