Сравнение SWBGX с NWQIX
SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.20%/yr vs 5.68%/yr for NWQIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и NWQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.68% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.20%
NWQIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение доходности по годам SWBGX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.84% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.19% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SWBGX and NWQIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between SWBGX and NWQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBGX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
SWBGX
NWQIX
Сравнение SWBGX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 5.31 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 25.30 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.06 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и NWQIX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и NWQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -23.89% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.94% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -4.59% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -17.75% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -23.89% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.01% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.61% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и NWQIX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBGX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.22% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 3.06% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 3.85% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 5.68% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 6.33% | +4.64% |
Сравнение комиссий SWBGX и NWQIX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и NWQIX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности NWQIX в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.93% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.13% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWBGX and NWQIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWBGX has higher volatility (2.38%) compared to NWQIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs NWQIX's -23.89%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBGX и NWQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор