Сравнение SWASX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
SWASX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWASX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWASX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | -0.59% | 11.33% | 1.42% | 8.49% | -25.10% | 25.32% | -12.10% | 27.81% | -7.66% | 14.38% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.48% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SWASX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции SWASX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.44% соответственно.
SWASX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.10%
GRIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWASX и GRIFX
SWASX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
SWASX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
SWASX
GRIFX
Сравнение SWASX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWASX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.24 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWASX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.01 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между SWASX и GRIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWASX и GRIFX
Дивидендная доходность SWASX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности GRIFX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWASX Schwab Global Real Estate Fund™ | 2.23% | 3.11% | 3.32% | 3.29% | 3.00% | 3.71% | 2.94% | 7.38% | 4.24% | 3.32% | 4.67% | 3.00% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.30% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SWASX и GRIFX
Максимальная просадка SWASX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWASX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWASX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -14.29% | -55.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -3.61% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -14.29% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.19% | -14.29% | -29.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -4.25% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -3.38% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.82% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWASX и GRIFX
Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что SWASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWASX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.83% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 2.47% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 4.59% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 5.56% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 4.62% | +12.42% |