Сравнение SWANX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 16.73% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SVPFX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
SWANX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
SWANX
SVPFX
Сравнение SWANX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 3.32 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SVPFX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SVPFX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -6.37% | -44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -5.22% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -0.35% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -1.99% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 0.98% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SVPFX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 0.85% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 1.37% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 8.01% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.59% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 5.59% | +12.52% |