Сравнение SWANX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.99% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SSEYX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
SWANX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
SWANX
SSEYX
Сравнение SWANX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.47 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 7.19 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SSEYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SSEYX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SSEYX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -33.75% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.10% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -24.52% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.75% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -6.22% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -4.14% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.52% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SSEYX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.51% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 18.29% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.92% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.05% | +0.06% |