Сравнение SSEYX с RWMGX
SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) and RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSEYX returned 15.49%/yr vs 13.17%/yr for RWMGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SSEYX charges 0.02%/yr vs 0.27%/yr for RWMGX.
Доходность
Сравнение доходности SSEYX и RWMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSEYX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у RWMGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции RWMGX по среднегодовой доходности: 15.49% против 13.17% соответственно.
SSEYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
RWMGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам SSEYX и RWMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 10.88% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 5.55% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
Correlation
The correlation between SSEYX and RWMGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between SSEYX and RWMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEYX vs. RWMGX — Ранг доходности на риск
SSEYX
RWMGX
Сравнение SSEYX c RWMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEYX | RWMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.09 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 9.06 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEYX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.69 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SSEYX и RWMGX
Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке RWMGX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и RWMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEYX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -34.64% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.35% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -14.61% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -18.46% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -34.64% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.44% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.12% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.92% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEYX и RWMGX
State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEYX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.38% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 7.81% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.32% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.10% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.32% | +1.74% |
Сравнение комиссий SSEYX и RWMGX
SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RWMGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEYX и RWMGX
Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RWMGX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 9.86% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.25% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
SSEYX and RWMGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSEYX has higher volatility (2.92%) compared to RWMGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SSEYX dropped -33.75% vs RWMGX's -34.64%.
SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEYX и RWMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор