PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSEYX с SVSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SVSPX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SSEYX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSEYX или SVSPX.

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SVSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSEYX:

0.66

SVSPX:

0.23

Коэф-т Сортино

SSEYX:

1.06

SVSPX:

0.47

Коэф-т Омега

SSEYX:

1.16

SVSPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SSEYX:

0.70

SVSPX:

0.21

Коэф-т Мартина

SSEYX:

2.68

SVSPX:

0.62

Индекс Язвы

SSEYX:

4.90%

SVSPX:

8.18%

Дневная вол-ть

SSEYX:

19.59%

SVSPX:

20.78%

Макс. просадка

SSEYX:

-33.75%

SVSPX:

-86.30%

Текущая просадка

SSEYX:

-3.00%

SVSPX:

-9.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSEYX показывает доходность 1.50%, а SVSPX немного ниже – 1.44%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SVSPX по среднегодовой доходности: 11.16% против 4.88% соответственно.

SSEYX

С начала года

1.50%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.86%

3 года

16.40%

5 лет

15.71%

10 лет

11.16%

SVSPX

С начала года

1.44%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-6.51%

1 год

4.81%

3 года

6.75%

5 лет

5.54%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Сравнение комиссий SSEYX и SVSPX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSEYX и SVSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг риск-скорректированной доходности SSEYX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSEYX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SVSPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SVSPX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SVSPX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.44%1.46%1.46%1.07%1.17%1.53%1.75%2.20%2.10%1.59%1.93%0.81%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		1.25%1.25%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SVSPX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SVSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SVSPX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеют волатильность 4.63% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...