PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEYX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSEYX показывает доходность -4.34%, а SVSPX немного ниже – -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSEYX имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции SVSPX немного отстают с 13.92%.

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTISSEYX с QQQ
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с APGYX

Сравнение комиссий SSEYX и SVSPX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SSEYX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.43

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.65

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVSPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SVSPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SVSPX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SVSPX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEYXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-55.76%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.15%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.59%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.69%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.26%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.28%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.01%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SVSPX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEYXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.01%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.75%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.72%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.41%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.30%

-0.25%