PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSEYX с SVSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SVSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.07%
2.51%
SSEYX
SVSPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSEYX:

2.10

SVSPX:

1.29

Коэф-т Сортино

SSEYX:

2.80

SVSPX:

1.64

Коэф-т Омега

SSEYX:

1.39

SVSPX:

1.27

Коэф-т Кальмара

SSEYX:

3.12

SVSPX:

0.81

Коэф-т Мартина

SSEYX:

13.66

SVSPX:

8.99

Индекс Язвы

SSEYX:

1.93%

SVSPX:

2.08%

Дневная вол-ть

SSEYX:

12.58%

SVSPX:

14.43%

Макс. просадка

SSEYX:

-33.75%

SVSPX:

-86.30%

Текущая просадка

SSEYX:

-2.62%

SVSPX:

-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SVSPX по среднегодовой доходности: 10.95% против 5.25% соответственно.


SSEYX

С начала года

25.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.07%

1 год

26.36%

5 лет

14.59%

10 лет

10.95%

SVSPX

С начала года

18.28%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

2.51%

1 год

18.68%

5 лет

5.14%

10 лет

5.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSEYX и SVSPX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVSPX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
График комиссии SVSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SSEYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSEYX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSEYX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.101.29
Коэффициент Сортино SSEYX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.801.64
Коэффициент Омега SSEYX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.27
Коэффициент Кальмара SSEYX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.120.81
Коэффициент Мартина SSEYX, с текущим значением в 13.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.668.99
SSEYX
SVSPX

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
1.29
SSEYX
SVSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SVSPX

SSEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio
0.00%1.46%1.07%1.17%1.53%1.75%2.20%2.10%1.59%1.93%0.81%0.00%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N
0.89%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%3.00%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SVSPX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SVSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.62%
-8.42%
SSEYX
SVSPX

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SVSPX

Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 4.07%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.07%
8.30%
SSEYX
SVSPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab