Сравнение SSEYX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SSEYX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSEYX или SWPPX.
Основные характеристики
| SSEYX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.91% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 37.54% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 10.22% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.38% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.25% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 20.09 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.75% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SSEYX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSEYX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSEYX показывает доходность 26.91%, а SWPPX немного ниже – 26.88%. За последние 10 лет акции SSEYX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSEYX и SWPPX
И SSEYX, и SWPPX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SSEYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEYX и SWPPX
Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.15% | 1.46% | 1.07% | 1.17% | 1.53% | 1.75% | 2.20% | 2.10% | 1.59% | 1.93% | 0.81% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SSEYX и SWPPX
Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSEYX и SWPPX
State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.85% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.