PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SSEYX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
199.95%
258.20%
SSEYX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSEYX:

2.03

SWPPX:

1.90

Коэф-т Сортино

SSEYX:

2.71

SWPPX:

2.55

Коэф-т Омега

SSEYX:

1.38

SWPPX:

1.35

Коэф-т Кальмара

SSEYX:

3.03

SWPPX:

2.85

Коэф-т Мартина

SSEYX:

13.53

SWPPX:

12.54

Индекс Язвы

SSEYX:

1.89%

SWPPX:

1.92%

Дневная вол-ть

SSEYX:

12.57%

SWPPX:

12.65%

Макс. просадка

SSEYX:

-33.75%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SSEYX:

-3.53%

SWPPX:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции SSEYX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.86% соответственно.


SSEYX

С начала года

24.75%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

7.71%

1 год

24.83%

5 лет

14.10%

10 лет

10.94%

SWPPX

С начала года

23.26%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

6.44%

1 год

23.34%

5 лет

14.30%

10 лет

12.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SSEYX и SWPPX

И SSEYX, и SWPPX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio
График комиссии SSEYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SSEYX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSEYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.031.90
Коэффициент Сортино SSEYX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.712.55
Коэффициент Омега SSEYX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.35
Коэффициент Кальмара SSEYX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.032.85
Коэффициент Мартина SSEYX, с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.5312.54
SSEYX
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
1.90
SSEYX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SWPPX

Ни SSEYX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio
0.00%1.46%1.07%1.17%1.53%1.75%2.20%2.10%1.59%1.93%0.81%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.00%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SWPPX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.53%
-4.68%
SSEYX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SWPPX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.65% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.65%
3.82%
SSEYX
SWPPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab