PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SWANX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SWANX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.31% соответственно.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SWANX и SGOIX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Доходность на риск

SWANX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.21

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.80

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.59

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

10.79

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.21

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между SWANX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и SGOIX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и SGOIX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-35.54%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.35%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.39%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-24.79%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-8.91%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-4.57%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.72%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и SGOIX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.40%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.85%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

13.64%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

11.77%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

11.37%

+6.74%