PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с AICFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с AICFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и AICFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и AICFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%27.27%11.95%29.50%-9.53%24.26%
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.89%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AICFX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям AICFX по среднегодовой доходности: 11.02% против 12.95% соответственно.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

AICFX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.57%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

The Investment Company of America Class F-1

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с FOCPXAICFX с SPMOAICFX с DRGTX

Сравнение комиссий SWANX и AICFX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AICFX в 0.63%.

SWANX
Schwab Core Equity Fund™
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

SWANX vs. AICFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c AICFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и The Investment Company of America Class F-1 (AICFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXAICFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.58

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.71

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.11

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. AICFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AICFX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и AICFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXAICFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWANX и AICFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и AICFX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.14%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и AICFX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, примерно равная максимальной просадке AICFX в -50.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и AICFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXAICFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-50.91%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-10.76%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.36%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-31.09%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-7.34%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.14%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.59%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и AICFX

Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 5.17%, в то время как у The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AICFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXAICFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.75%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.93%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.57%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.97%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.54%

+1.57%