PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AICFX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AICFX с FOCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AICFX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AICFX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		-4.20%20.40%24.82%28.47%-15.55%25.02%14.41%23.99%-7.03%19.40%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-2.14%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Доходность по периодам

С начала года, AICFX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции AICFX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 13.03% против 19.92% соответственно.

AICFX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.69%
1 год
17.81%
3 года*
20.26%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.03%

FOCPX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
2.31%
1 год
32.91%
3 года*
27.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class F-1

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с AICFX:
AICFX с FGRIXAICFX с FWMIXAICFX с CGUSAICFX с FDGFXAICFX с SPMOAICFX с DRGTXAICFX с VPMCX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий AICFX и FOCPX

AICFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
AICFX
The Investment Company of America Class F-1

Доходность на риск

AICFX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AICFX
Ранг доходности на риск AICFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AICFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AICFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AICFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AICFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AICFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AICFX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AICFXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.47

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.11

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.77

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

11.27

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AICFX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AICFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AICFX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AICFXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между AICFX и FOCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AICFX и FOCPX

Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности FOCPX в 7.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AICFX
The Investment Company of America Class F-1		11.06%10.58%9.26%4.92%6.06%6.89%1.60%6.10%11.19%7.00%5.40%8.90%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		7.95%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок AICFX и FOCPX

Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AICFXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.91%

-70.25%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.29%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-37.05%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-37.05%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.86%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.07%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AICFX и FOCPX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AICFXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.16%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.24%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

23.09%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

22.59%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.36%

-5.82%