Сравнение SWAN с THRV
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. SWAN is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWAN charges 0.49%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
SWAN
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWAN и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.21% | 1.61% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SWAN and THRV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. THRV — Ранг доходности на риск
SWAN
THRV
Сравнение SWAN c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAN | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.04 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и THRV
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | -1.50% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.51% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -0.44% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 2.92% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 2.92% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 2.92% | +9.55% |
Сравнение комиссий SWAN и THRV
SWAN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и THRV
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.79% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN and THRV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.79% for SWAN.
They also come from different issuers: Amplify and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор