Сравнение SWAN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco QQQ (QQQ).
SWAN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWAN или QQQ.
Основные характеристики
| SWAN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.52% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 33.47% |
| Дох-ть за 3 года | -3.05% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 20.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 15.14 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 17.30% |
| Макс. просадка | -31.04% | -82.98% |
| Текущая просадка | -9.60% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между SWAN и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и QQQ
С начала года, SWAN показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAN и QQQ
SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAN и QQQ
Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.52% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWAN и QQQ
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и QQQ
Текущая волатильность для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) составляет 2.74%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SWAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.