PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с EAOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 4.28%/yr for EAOM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWAN показывает доходность 5.21%, а EAOM немного ниже – 5.08%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

EAOM

1 день
-0.45%
1 месяц
2.36%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.66%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%8.29%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.08%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between SWAN and EAOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between SWAN and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и EAOM

Секторы
SWAN
EAOM

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

SWAN
35.6%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
EAOM
16.6%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
EAOM
9.5%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
EAOM
8.6%

Промышленность

SWAN
8.3%
EAOM
11.0%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
EAOM
4.4%

Энергетика

SWAN
3.5%
EAOM
3.8%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
EAOM
2.5%

Недвижимость

SWAN
1.9%
EAOM
2.3%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
EAOM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

SWAN vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.29

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.31

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.85

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

12.53

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.29

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SWAN и EAOM

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-20.73%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.17%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-7.63%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-20.73%

-10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.45%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-4.97%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.17%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и EAOM

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.31%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

5.24%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

6.44%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

8.07%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

7.91%

+4.56%

Сравнение комиссий SWAN и EAOM

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и EAOM

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что сопоставимо с доходностью EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWAN and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to EAOM (2.31%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, EAOM leads with 4.28% vs 3.38% for SWAN. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOM has performed better with a 4.28% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.78% for EAOM.

SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор