PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWAN с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWAN с EAOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - SWAN tracks the S-Network BlackSwan Core Index while EAOK tracks the BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWAN returned 3.38%/yr vs 3.20%/yr for EAOK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWAN charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности SWAN и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWAN показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 3.85%.

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

EAOK

1 день
-0.39%
1 месяц
1.83%
С начала года
3.85%
6 месяцев
3.87%
1 год
12.25%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWAN и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%8.29%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.85%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Correlation

The correlation between SWAN and EAOK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between SWAN and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWAN и EAOK

Секторы
SWAN
EAOK

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.7%

Здравоохранение

8.5%
2.4%

Промышленность

8.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.3%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

SWAN
35.6%
EAOK
10.2%

Финансовые услуги

SWAN
11.8%
EAOK
4.8%

Коммуникационные услуги

SWAN
11.2%
EAOK
2.6%

Потребительский циклический сектор

SWAN
10.1%
EAOK
2.7%

Здравоохранение

SWAN
8.5%
EAOK
2.4%

Промышленность

SWAN
8.3%
EAOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

SWAN
4.9%
EAOK
1.3%

Энергетика

SWAN
3.5%
EAOK
1.1%

Коммунальные услуги

SWAN
2.4%
EAOK
0.8%

Недвижимость

SWAN
1.9%
EAOK
0.6%

Сырьевые материалы

SWAN
1.8%
EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

SWAN vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWAN c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.24

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.28

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.78

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

12.14

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWAN vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWAN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWAN и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SWAN и EAOK

Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWANEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.04%

-19.91%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.43%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.07%

-7.08%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-19.91%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.39%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-5.02%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SWAN и EAOK

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWANEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.05%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

4.48%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

5.49%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

7.04%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

6.83%

+5.64%

Сравнение комиссий SWAN и EAOK

SWAN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWAN и EAOK

Дивидендная доходность SWAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SWAN and EAOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to EAOK (2.05%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs EAOK's -19.91%.

On 5-year performance, SWAN leads with 3.38% vs 3.20% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 3.38% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.79% for SWAN.

SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index, while EAOK tracks BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SWAN and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWAN и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор